La Capilla de Nuestra Señora de Europa es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y visita obligada tanto para los algecireños como para quienes visitan Algeciras. Este santuario da cobijo y culto a las imágenes de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y María Santísima de las Lágrimas, cobrando así un especial protagonismo durante el Lunes Santo de nuestra Semana Santa.La existencia de este edificio de culto cristiano es anterior a la repoblación de Algeciras en el siglo XVII. En 1690 se levantó, en el lugar que actualmente ocupa esta capilla, una ermita que entonces formaba parte del antiguo cortijo de Los Galvez, una de las familias más prósperas de Gibraltar. La primitiva capilla estaba consagrada a San Bernardo, patrón del Campo de Gibraltar y más tarde de la ciudad de Algeciras. La construcción de esta ermita contó con la autorización del obispo de Cádiz Marín de Barcia Zambrano.
En 1704 tras la pérdida del Peñón de Gibraltar a manos de los británicos, un grupo de gibraltareños exiliados construyeron sus casas en torno a esta ermita. En principio se trataba de asentamientos provisionales, ya que se confiaba que la ciudad de Gibraltar se recuperaría pronto. Sin embargo, con el paso del tiempo se convertiría en el germen de la futura nueva localidad. Así, se colocó en la ermita la imagen de la Virgen de Europa, venerada en Gibraltar. De esta manera, la capilla pasó a llamarse Capilla de la Virgen de Europa. La imagen original se devolvió a Gibraltar en 1864, a petición de los católicos que vivían en el Peñón, colocándose en su lugar una réplica encargada por el obispo gibraltareño en sustitución de la estatua original.
En el año 1721 la Iglesia se convierte en parroquia auxiliar de la de Los Barrios para dar servicio a los habitantes de esta nueva población. Su función parroquial continuó hasta 1736, fecha en la que se finalizó la construcción de la vecina Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, volviendo la capilla a su función de ermita, aunque con gran valor simbólico ya que representa un gran hito histórico para la ciudad.El terremoto de Lisboa de 1755 dañó seriamente la estructura del edificio, teniéndose que demoler y reedificar en 1769, dotándola entonces del empaque y la fachada barroca que ahora luce.
Además, entre muchas de sus otras anécdotas históricas, la capilla fue saqueada en 1931 y luego vendida por el obispado a un particular. Durante la década de 1940 estuvo en completo abandono, utilizándose como almacén de un taller carpintería.
Finalmente, en 1943 fue restaurada por el Ayuntamiento. Más tarde, en 1989 se procedió a una nueva restauración.
Se trata de una Iglesia de una sola nave muy alargada con doble acceso, frontal y lateral. De su interior impresiona una hermosa cúpula decorada con relieves y pinturas barrocas que representan a los doce Apóstoles. Posee un camarín detrás del altar donde se encuentra entronizada la imagen de la Virgen de EuropaLa ornamentación del edifico es barroca, destacando en ella los espacios de sus muros laterales en los que se alojan las imágenes del Cristo de la Columna y la Virgen de las Lágrimas.
La fachada de este edificio, de corte barroco y dos cuerpos de altura, alberga una imagen de San Bernardo, Patrón de la ciudad de Algeciras. Su aspecto rocoso nos recuerda que cada piedra, cada muro y cada rincón de este santuario ya forma parte de manera mayúscula y determinante de la historia de Algeciras, de nuestra historia.